بيع نظام التداول إلى صندوق التحوط

أماكن التداول: صعود صندوق التحوط دي.

المحللون الكميون يتداولون عادة في مكتب في الحي المالي بالمدينة. ولكن جيل جديد من كوانتس يحول صناعة 300 مليار دولار على رأسها مع خوارزميات محلية الصنع.

ن أوكي ناجي، وهو خريج هارفارد يبلغ من العمر 36 عاما نشأ في اليابان، هو صندوق التحوط من رجل واحد. على مدى ال 16 شهرا الماضية كتب مئات من الخوارزميات بنفس الطريقة التي تعامل بها التجار الكميون في مدينة لندن أو وول ستريت. ولكن، بدلا من التجارة من ناطحة سحاب كاناري وارف أو صندوق بوتيك مانهاتن، وقال انه يفعل ذلك من منزله في هونولولو.

وفي أغسطس / آب 2006، ترك ناجي وظيفته كمستشار إداري في طوكيو لإنشاء شركة للترجمة، والتي بدأت على مدى السنوات القليلة المقبلة في الازدهار. نجاح منظمته، وحقيقة أنها لم تعتمد على الموقع، أعطى ناجي الفرصة لإعادة النظر في نمط حياته. اختار الانتقال من اليابان إلى هاواي. وبفضل مناخها الجذاب ونمط حياتها المريحة، بدا هونولولو مكانا رائعا لرفع الأسرة. وصل ناجى وزوجته الى الولايات المتحدة فى يناير عام 2018.

الإعلانات.

كان التاجر الياباني يستخدم كتجول: كان قد نشأ في ضاحية طوكيو، لكنه درس للحصول على شهادة البكالوريا في مدرسة دولية في جنوب ويلز قبل قراءة الرياضيات التطبيقية في جامعة هارفارد. بعد الكلية تم تجنيده من قبل ماكينزي كمحلل في مكتب طوكيو. أمضى أيامه بحث الشركات التي تعمل في العالم معقدة من أشباه الموصلات. & كوت؛ أردت أن أكون منظم، & كوت؛ يقول ناجي، & كوت؛ والاستشارات الإدارية يبدو أن أفضل طريقة لمعرفة كيفية القيام بذلك. & كوت؛

بعد بضع سنوات كمستشار، تعيين ناجي حتى وكالة الترجمة، التقى زوجته واستقر. طوال حياته كان قد تم ترميز كهواية، لذلك عندما علمت عن فئة متزايدة من صناديق التحوط الأمريكية التي تداولت باستخدام خوارزميات الملكية، أصبح مهتما. كان النهج الخوارزمي منطقيا لشخص رأى العالم من حيث البيانات وكيف يمكن تحليله. وقد تم توظيف هذه الصناديق التحوطية من قبل المحللين الكميين الذين يتقاضون أجورا عالية، والذين استخدموا الرياضيات والإحصاءات لنمذجة الأدوات المالية المعقدة - من خلال الاستفادة من أحدث الأبحاث المفصلة والمنصات التجارية. كما أنها تعمل في سوق بقيمة تريليونات من الدولارات. أدرك ناجي أن التجارة بهذه الطريقة، وقال انه سيكون لديك لبناء أداة مع نفس الصفات الاحترافية التي صناديق وول ستريت الكمي التحوط مثل النهضة تكنولوجيز، بدت شركاء صندوق و دي شو المستخدمة. ويبدو أن هذه المهمة معقدة مع فرصة مشكوك فيها للنجاح.

في نهاية عام 2018، واجه ناجاي شركة كوانتوبيان، وهي شركة مقرها بوسطن تمكن ما يسمى تجار التجزئة - الأفراد - بدلا من المؤسسات - لبناء واختبار وتقديم خوارزميات التداول للاختراع الخاصة بهم. لتقديم خوارزمية، كان من الضروري أن نفهم لغة البرمجة المشتركة بيثون. نجاي عن التعلم و، في غضون شهر، قدم أول خوارزمية له. ومنذ ذلك الحين، قدم ما يقرب من اثني عشر، في المرتبة الثانية في الكوانتوبيان المفتوحة في مناسبة واحدة مع خوارزمية التي كانت عائد صحي 16.87 في المئة سنويا.

ما هو الناتج المحلي الإجمالي؟ ويريد يشرح ما تحتاج إلى معرفته.

بقلم مات بورجيس.

على الرغم من أنه لا يعتقد أنه سيحدث قريبا، فإن هدف ناجي على المدى الطويل هو أن تكون قادرة على العيش بشكل جيد على الأرباح. وهو على ثقة من أن دراسته المستمرة للاستراتيجيات التي يتبعها الخبراء ستحقق أرباحا. & كوت؛ إذا كان بإمكانك دراستها، فيمكنك تطبيقها، & كوت؛ هو يوضح.

على مستوى أولي، تتكون استراتيجية التداول الخوارزمي من ثلاثة مكونات أساسية: الإدخال؛ الخروج وموقف التحجيم. وتحدد الهوامش بين هذه المكونات نجاح التجارة أو غير ذلك. ناغاي توظف تقنية شائعة الاستخدام من المراجحة - شراء وبيع في وقت واحد في أسواق مختلفة للاستفادة من أسعار مختلفة. ويستند أي نهج ناجح للتداول على استغلال أوجه القصور في السوق: ما إذا كان التاجر يعمل لصندوق التحوط الأعلى أو في منامة خاصة بهم في بحيرة سيلفر، انهم يحاولون أساسا أن تفعل الشيء نفسه. وغالبا ما ينجم الفرق عن البنية التحتية وجودة البيانات.

الإعلانات.

دي صناديق التحوط.

المتقدمين كسب الإتاوات عند استخدام خوارزمية بهم. والشركة هي.

وإدارة الأموال للمستثمرين، وتخطط لجعل المنتج للمؤسسات. نوميراي أسسها عالم الرياضيات ريتشارد كرايب في عام 2018، ويستقطب نوميراي مقرها سان فرانسيسكو علماء البيانات الذين يطورون نماذج خوارزمية باستخدام الاصطناعي.

المخابرات. منصة تساعد المستخدمين التنبؤ الحركات في سوق الأسهم، وتوفر لهم فرصة لكسب المال من خلال المنافسة في البطولات. كوانتياكس تأسست في عام 2018، كوانتياكس ومقرها كاليفورنيا يعطي المطورين مكانا لربط الخوارزميات لرأس المال من المستثمرين من المؤسسات. فإنه يوفر البيانات اللازمة لاختبار منصات ومطابقة صناديق التحوط والمطورين. كما يسمح المبدعين خوارزمية للمشاركة في الأرباح عندما يستخدم المستثمرون التعليمات البرمجية الخاصة بهم.

في جولة من الوقت نجاي كان تأسيس الأعمال الترجمة، وكان مقرها لندن جون كافتون بدأت رحلة تنظيم المشاريع الخاصة به. بعد أن عمل في المدينة كمطور برمجيات، كان قد رأى كيف أن البنوك تنتقل تجارتها من حزم برامج سطح المكتب إلى التكنولوجيات القائمة على شبكة الإنترنت. ومثلما تقوم منظمات أخرى، من شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى الرعاية الصحية، بتحريك نظمها الحاسمة إلى السحابة، كانت المصارف تهاجر تطبيقاتها الأساسية للأعمال إلى بيئات أكثر مرونة وتوفر فرصا لتحليل البيانات بطرق جديدة ومربحة. إن وجود مقعد في الصف الأمامي في أعمال اقتصاد المعاملات أثار طموحه: أراد أن يتاجر أيضا.

ستة طرق أن التكنولوجيا الجديدة سوف تحدث ثورة في التسوق.

ستيفن أرمسترونغ.

حققت كافتون أنواع المنتجات المتاحة، لكنها لم تتمكن من العثور على أي شيء تم تصميمه بعد بداية عصر الجوال. ونظرا للتحولات الهيكلية الضخمة التي حدثت بسبب علاقات المستهلكين الجديدة مع الأجهزة المتصلة، فاجأ ذلك.

& كوت؛ كان تجار الهواة يكافحون مع برامج سطح المكتب القديمة من التسعينات، & كوت؛ يقول كافتون. & كوت؛ أنها لم تستفد من الجيل الحالي من التكنولوجيا الرقمية التي شهدت تقدما هائلا في الحوسبة السحابية وتصميم المستخدم. & كوت؛

الإعلانات.

الملياردير يشنون حربا ضد العلم السيئ.

وفقا لكافتون، كان مصممي البرمجيات والمبرمجين يكافحون من أجل السيطرة على لغات البرمجة الملكية مثل ميتاتريدر المستندة إلى ويندوز - & كوت؛ يبدو أنهم غامضون عمدا، & كوت؛ يقول & كوت؛ مثل برامج سطح المكتب 90s & كوت؛ - التي يحتاجها تجار الهواة لكتابة خوارزمياتهم. قرر كافتون تطوير برامج الملكية الخاصة به، واستشعر فرصة: إذا لم يتمكن من العثور على برامج فعالة من خارج منطقة الجزاء، بالتأكيد كان هناك آخرون في موقف مماثل.

في يناير 2017، أطلقت كافتون منصته الخاصة، Cloud9Trader. لقد صممها على أنها & كوت؛ نظام بيئي حيث يمكنك إشراك العميل مع مجموعة أدوات واقعية لا تحاول بيعها أي وهم بأنهم ذاهبون لجعل الكثير من المال بسرعة & كوت ؛.

ما هي الخدمات المصرفية المفتوحة و PSD2؟ ويريد يشرح.

بواسطة رولاند مانثورب.

Cloud9 هو إضافة جديدة إلى عدد متزايد من منصات التمويل الكمي في محاولة لتسخير مواهب التجار الهواة. في الطريقة التي أخذ بها علماء البيانات والإحصائيون والفيزيائيون وعلماء الكمبيوتر وعلماء الرياضيات إلى منصات مثل كاغل، التي تشترك مع منظمات كبيرة مثل جنرال الكتريك لتقديم الجوائز في مقابل خوارزميات المستخدمين، لذلك منصات مثل Cloud9 و US - (الذي جمع مبلغ 6 ملايين دولار (7.5 مليون جنيه استرليني) في ديسمبر 2018)، كما أن الكوانتيا تكافئ أولئك الذين يبنون استراتيجيات خوارزمية ناجحة على منصاتهم. ويمكن أن يتخذ ذلك شكل جوائز أو ترخيص للاستراتيجيات الآلية التي يتم تداولها باستخدام أموال مؤسسية من المستثمرين. يقول نوميراي أنها أعطت 150،000 $ في بيتكوين للمساهمين.

ويعكس هذا إلى حد ما اتجاها لصناعة صناديق التحوط حيث شهدت األموال الكمية التي تعتمد على البيانات نموا كبيرا. فالمستثمرون يبتعدون عن الصناديق التقليدية ذات الاستراتيجيات التي يقودها الإنسان، ولكن هناك المزيد من الاستثمارات في الأموال الكمية. وبلغت الاستثمارات المؤسسية 38 مليار دولار في صناديق تحوط مدفوعة خوارزميات في الربع الأول من عام 2018 وحده. في أكتوبر 2018، أعلنت واحدة من أكبر اللاعبين، رينيسانس تكنولوجيز، التي لديها 60 مليار $ تحت الإدارة، أنها تلقت 7 مليارات دولار في الاستثمار في العام السابق.

حصة السوق من منصات تستهدف تجار التجزئة صغيرة مقارنة مع المؤسسات الكبيرة. ومع ذلك، فمن الواضح أن التكنولوجيا توفر فرصا لأولئك الذين يتجاوزون خريجي الرياضيات والفيزياء من الجامعات النخبة التي تهيمن على صناعة التمويل الكمي. مثل الآلات المستقلة أو الكشف عن الفيروسات، يمكن للآلات اتخاذ القرارات في الوقت الحقيقي التي هي أسرع وأكثر دقة من تلك التي كتبها البشر.

& كوت؛ الوقت سيأتي عندما لا مدير الاستثمار البشري سوف تكون قادرة على الفوز على الكمبيوتر، & كوت؛ وقال ديفيد سيجيل، المؤسس المشارك للصندوق الكمي "سيغما"، الذي يدير 35 مليار دولار، في مؤتمر استثماري في عام 2018.

الرهان من منصات الكميات التجزئة هو أنه إذا كانت البيانات في الوقت الحقيقي واسعة النطاق من الأسواق المالية هو متاح لأي شخص، في أي مكان، مع المواهب لكتابة الخوارزميات، قد نعيش في عصر حيث طفل ذكي في بانكوك مع عازمة الرياضية وفهم متواضع من جافاسكريبت يمكن أن تجتذب المستثمرين في الطريقة التي بنك الاستثمار في وول ستريت يمكن؟

قد يستغرق الأمر سنوات لكوريا الجنوبية لحظر تداول بيتكوين.

بواسطة جيمس تمبرتون.

O ن التحوط صندوق تيتان الذي يعتقد في إمكانات منصات الكمية للهواة هو ستيف كوهين، مؤسس Point72 المشاريع. في عام 2018، قدم الاستثمار البذور في كوانتوبيان. في نوفمبر 2018، أثار كوانتوبيان آخر 25 مليون $ في سلسلة C جولة بقيادة أندريسن هورويتز، شركة رأس المال الاستثماري مع الفيسبوك وكوة فر في محفظتها.

خوارزميات تراخيص كوانتوبيان من المستخدمين، وتقدم لهم حصة من صافي الربح في المقابل. مؤسسها، جون فوسيت، 39 عاما، كان محلل في صندوق التحوط 033 إدارة الأصول وأسس تامال البرمجيات، الذي باع 70 مليون دولار.

في عام 2018، كان لدى فوسيت فكرة لتسريع العملية. من نيويورك إلى لندن، صناديق التحوط لديها كميات هائلة من المعلومات، ولكن المؤسسات هي بيئات مغلقة التي تعتبر أصول البيانات الخاصة بهم شيء أن يتم اكتنازها. أرادت فوسيت بناء منصة من شأنها أن تساعد على القيام بأنشطة دون الحاجة إلى المؤسسات. وقد توخى تزويد علماء الرياضيات والإحصائيين بالأدوات الاحترافية - البنية التحتية والبيانات - التي يحتاجونها دون الاضطرار إلى البقاء على قيد الحياة في العملية الصارمة المطلوبة لإنزال وظيفة في وول ستريت أو في المدينة. & كوت؛ لم تكن هذه العلاقة الأكثر ثباتا، حقا، & كوت؛ يقول من كوانتس وأرباب عملهم. & كوت؛ لقد بدأت التفكير في دور منصة في هذه الصناعة واستبدال هذا النوع من السباكة من العمل، مثل باكتستر وكتابة محرك التنفيذ [بحيث] يمكن القيام بعمل قيمة من قبل الباحثين خلق استراتيجيات جديدة. & كوت؛

مسرحية فوسيت هي مقامرة تكنولوجيا الكتب المدرسية: إزالة الرجل الأوسط وإعطاء الأفراد إمكانية الوصول إلى مجموعات البيانات و تولسيتس، لذلك يتم تحريرهم من المؤسسات. منتجه يتيح للأفراد تشغيل البيانات التاريخية من خلال خوارزمية ومحاكاة العوائد. & كوت؛ أردنا تحويل نموذج التوظيف إلى الداخل بطريقة استفادت من الموهبة، & كوت؛ هو يقول. & كوت؛ هناك عدد قليل جدا من الأشخاص الذين يمكنهم القيام بذلك بشكل جيد، أردنا التركيز عليهم وإنشاء نموذج حيث يمكنهم أن يكونوا نجوم. & كوت؛

أحسنت، كوداك. الآن الجميع وقف المحورية إلى بلوكشين.

بواسطة ماثيو رينولدز.

وفقا ل فوسيت، كوانتوبيان لديها 100،000 مستخدم في 180 دولة ويدعي كوانتوبيان هو & كوت؛ الجودة المؤسسية & كوت ؛. المؤسسة، بشكل فعال، في المتصفح. & كوت؛ إذا كان الكوانتس ينظرون إليها ويشعرون بأنها جيدة، إن لم تكن أفضل من مجموعة الأدوات لديهم داخليا، أن المنصة كانت حقا منارة لجذب مجتمعنا، & كوت؛ هو يقول.

وتقول فوسيت إن كوانتوبيان ركزت على إزالة الحواجز أمام المستخدمين. تم بناؤه باستخدام بيثون لجعلها سهلة الاستخدام وكان الوصول إلى بانداس، وحزمة تحليل البيانات مفتوحة المصدر التي صممها إحصائي وعالم الكمبيوتر ويس ماكيني، التي تحظى بشعبية كبيرة مع كوانتس. يمكن للمتداولين بناء استراتيجيات آلية من خلال إجراء البحوث الأولية، وكتابة الخوارزميات، باكتستينغ لهم وإجراء التداول المباشر.

& كوت؛ لقد تم توحيد تصميم خوارزمية الاستثمار، & كوت؛ . & كوت؛ لدينا واجهة وإذا كنت الكتابة إلى المواصفات لدينا، يمكننا اختبار ذلك. يمكننا التداول مع حسابك، ونحن يمكن ترخيص من أنت والتجارة مع حسابنا. ومن شأن توفير التقييس أن يزيد من إنتاجية الناس ويفتح فرصا لهم.

تؤكد فوسيت أن المستخدمين الذين قدموا أكثر من 400،000 خوارزمية يحتفظون بحقوق الطبع والنشر على موادهم. & كوت؛ نحن لا نحاول جمع سرا كل إب واستغلال الناس باستخدام المنصة. وبأنانية، التي تتجنب التحيز الانتقائي حيث الناس الذين يظهرون لكتابة استراتيجياتهم هم الناس الذين هم في ذلك - أنهم يعرفون انهم ذاهبون لخلق شيء من القيمة، لذلك يريدون الاحتفاظ بذلك. فمن الأفضل بالنسبة لنا كشركة أنه إذا قمت بإنشاء شيء على كوانتوبيان أنه ينتمي لك. & كوت؛

تتطلب شروط خدمة كوانتوبيان اختبار الخوارزميات المقدمة، على الرغم من أن المنصة لا تنظر إلى الشفرة المحددة عند هذه النقطة. وتعطى كل استراتيجية تاريخ الإنشاء. هذا هو جانب حاسم من التداول الآلي: إنشاء البيانات المتاحة للمؤلف أثناء بناء الاستراتيجية (في العينة) والبيانات التي تم إنشاؤها بعد ذلك (خارج العينة). يتم اختبار الخوارزميات باستخدام مجموعات البيانات داخل العينة وخارج العينة التي تفحص 50 سمة باستخدام تحليل من أعلى إلى أسفل. وهذا يعني التقاط الصورة الكبيرة وكسرها إلى أنظمة فرعية كما لو كان يتم إجراء هندسة عكسية للشفرة. يتم تشغيلها من خلال جهاز محاكاة ل & كوت؛ قيعان المتابعة & كوت؛ التحليل، الذي يدرس تفاصيل الشفرة.

ويشارك مدير بعثة سابق في ناسا أسراره القيادية.

بواسطة إليانور بيك.

& كوت؛ نعرضها ثم نستخدم المحاكاة، ونقدم إسقاطا على ثقتنا في عوائد الخوارزميات إلى الأمام، & كوت؛ وتشرح فوسيت.

برنت هوبرمان غادر لاستمينوت وشكل امبراطورية. هذه هي الطريقة التي قام بها.

كما تسعى كوانتوبيان إلى بناء منتج للمستثمرين من المؤسسات، فضلا عن إدارة الأموال للمستثمرين مثل كوهين، والتي تختلف متطلباتها اختلافا كبيرا عن متطلبات المستثمرين الأفراد. وتتطلع المؤسسات إلى مدير محفظة أو مدير لتيار عائد غير مرتبط ببقية السوق. وأحد الطرق للقيام بذلك هو الحفاظ على الحياد في السوق من خلال اتخاذ مواقف طويلة وقصيرة، مما يعني أن المستثمر معزول عن تقلب السوق. يتم إنشاء عوائد من قبل مراكز طويلة تفوق على السراويل.

& كوت؛ بعد أن قمنا بتقييم الخوارزمية، نحن نقدم لدفع المؤلف اتفاقية الملكية حيث أنها ترخيص الملكية الفكرية لنا لاستخدامها في محفظتنا في مقابل الحصول على حقوق الملكية على [خوارزمية] الأداء، & كوت؛ وتضيف فوسيت.

يعتمد نموذج تحقيق الدخل الكوانتوبي على رسوم إدارة أموال المستثمرين الخارجيين، مثل تلك التي يقدمها ستيف كوهين، وذلك باستخدام مجموعة من الخوارزميات من تلك المقدمة، مع حصول مؤلفي الخوارزمية على 10 في المائة من صافي الأرباح الناتجة عن استراتيجيتهم. & كوت؛ لقد استند الكثير من الإنترنت إلى الاستهلاك، & كوت؛ . & كوت؛ كنت متحمسا لفعل شيء كان يتعلق بالأشخاص المثمرين. & كوت؛

تبدأ الخدمات المصرفية المفتوحة الأسبوع المقبل. يجتمع الرجل مما يجعله يحدث.

بواسطة رولاند مانثورب.

تم بناء Cloud9 باستخدام جافا سكريبت، الذي يربط إلى الوساطة عن طريق أبي. كافتون يحافظ على أن أي شخص لديه خبرة محدودة حتى البرمجة سوف تجد منصة & كوت؛ a دودل & كوت ؛. & كوت؛ إذا كان لديك إستراتيجية تداول، فالتمكن من تحويل ذلك إلى شفرة يجب أن يكون سهلا، & كوت؛ هو يقول. رمز ثابت وسوف تعمل فقط لسوق معينة في وقت معين، لذلك يجب أن يكون التجار المبرمجون على استعداد لتحويل الاستراتيجيات. & كوت؛ ستستهدف إستراتيجية جيدة مجموعة من ظروف السوق، ولكن يجب أن تكون مرنة بما يكفي لتكون قابلة للتكيف مع الأسواق المتغيرة، & كوت؛ يقول كافتون.

ومن الأفضل القيام بذلك عن طريق استخدام معلمات خارجية. إذا كنت مستثمرا يريد شراء عندما يترك سعر السهم ظرفا محددا - وهو مؤشر على نطاقات الأسعار العليا والسفلى للأداة المالية - يمكنك ضبط خوارزمية بحيث يصبح السوق متقلبا، المغلف هو أوسع. تحدث هذه المعلمات الخارجية خارج خوارزمية ويجب أن يكون الأمثل باستخدام باكتستينغ. & كوت؛ يجب عليك إعطاء اهتمام خوارزمية باستمرار، & كوت؛ ويوضح كافتون. & كوت؛ انها ليست أنه يمكنك نسيان ذلك، ولكن يستغرق وقتا أقل من الجلوس في المنزل يحدق في الرسوم البيانية كل يوم. & كوت؛

أصول التداول اليومي، حيث تجار التجزئة الذين يشترون ويبيعون الأدوات المالية ويغلقون موقفهم في نهاية اليوم، يعود إلى مارغريت تاتشر والانفجار الكبير - إلغاء السوق المالية - في عام 1986. ولكن التداول الكمي مختلف .

التداول باستخدام خوارزمية يختلف عن التداول المباشر بطريقة حاسمة: فهو يزيل العاطفة. وتحدث الصفقات وفقا لمعلمات محددة سلفا يتم وضعها بعد دراسة متأنية. ولن يتأثر ذلك بتقلبات السوق والاستجابات البشرية التي يمكن أن تثيرها. يمكنك برمجة الخوارزمية لدخول السوق عند نقطة معينة (على سبيل المثال، عندما تكون العقود الآجلة لعصير البرتقال 180 جنيه استرليني)، الخروج عند آخر (عندما يصل عصير البرتقال إلى 180.50 جنيه استرليني)، وسوف يتم تنفيذ تلك الصفقات فقط، يحدث في السوق.

هذه هي البدائل بيتكوين لمشاهدة في عام 2018.

بواسطة سيان برادلي.

& كوت؛ المشكلة مع التداول اليدوي هو أننا نرى أنماط حيث أنها لا وجود لها. انها مثل التحديق في الغيوم، & كوت؛ يقول كافتون. & كوت؛ ألغو التداول هو أكثر عدلا حول تنظيم الاستراتيجية الخاصة بك مقدما بحيث كنت قد حصلت على حدود واضحة لتعرض المخاطر الخاصة بك. & كوت؛

أيضا، كما هو الحال مع المنصات الأخرى التي أصبحت وجهات لمن لديهم العاطفة والخبرة، منصات جديدة تقدم شيئا أكثر أهمية: رأس المال. بالنسبة لمعظم اللاعبين الصغار، يتم تقلص الربح من تقلبات السوق الصغيرة. وكلما ازدادت الأموال المتاحة لديك، كلما زادت الرافعة المالية، زادت العائدات المحتملة.

في وقت متأخر من الغداء في يونيو 2018، دان هوتون يجلس على طاولة يرتدي السراويل البضائع وتناول بوريتو في واحدة من المطاعم المكسيكية في لندن أنه يشارك مع شريكه التجاري اريك بارتاكر. هوتون، وهو رجل أعمال مسلسل، وقد نمت الأعمال التجارية، التي تأسست في عام 2007. وقد أثارت عدة جولات من التمويل، بما في ذلك 3.5 مليون جنيه استرليني على كرودكوب في ديسمبر كانون الاول عام 2018. & كوت؛ نحن أكبر الأعمال تمويل الجماعي على هذه الأنواع من المنصات، & كوت . يقول هوتون. & كوت؛ وقد أثارت شركات أخرى أكثر من خلال تمويل الجماعي، لكنها فعلت ذلك مباشرة. نحن الأعلى على منصة. & كوت؛

وقد عمل هوتون، الذي حصل على درجة أولى في الرياضيات وسادة في معالجة اللغة الطبيعية من جامعة كامبريدج، في العديد من شركات التكنولوجيا، بما في ذلك سكايب. وفي وقت فراغه، أنشأ خدمة الرسائل النصية التي باعها فيما بعد.

& كوت؛ الذي أعطاني المال لوضع أخيرا إيداع على منزل في لندن في عام 2018، & كوت؛ هو يقول. كان هناك بعض المال المتبقي، الذي يريد هوتون أن يضع للعمل. بدأ القراءة عن الاستثمار وتخصيص الأصول، بما في ذلك محفظة اللبلاب من قبل ميبان فابر، وهو مدون محلل كمي والمؤلف الذي يدير صندوقه الخاص.

ثمانية من أفضل العلوم والتكنولوجيا النشرات الإخبارية للاشتراك في.

بقلم مات بورجيس.

& كوت؛ الأمر يتعلق بكيفية مشاركة جامعات آيفي ليغو في تخصيص الأصول، & كوت؛ يقول هوتون. & كوت؛ وفي النهاية، بدأ الحديث عن استراتيجية أكثر نشاطا: إنها استراتيجية كمية بسيطة تستفيد من الزخم على التنويع. فكرت، "نجاح باهر، يمكنك أن تفعل الأشياء مع الرياضيات والخوارزميات الأساسية، حتى تتمكن من تنمو أموالك بشكل أسرع. '& كوت؛

هوتون قراءة المزيد من الكتب واستمع إلى دبليو قبل محاولة الخروج من بعض الاستراتيجيات، التي بنيت في إكسيل. أدرك أنه يمكن كسب المال، ولكن سوف تحتاج إلى الإشراف بنشاط استثماره. هذا لا يعمل لشخص ينمو الأعمال التجارية ويمكن أن التجارة فقط في الليل. & كوت؛ هذا ليس لي، & كوت؛ هو يوضح. & كوت؛ أحتاج إلى أن أبدأ. أنا تشغيل هذه الأعمال، لدي عائلة. & كوت؛

جاء هوتون عبر ذكر كوانتوبيان في منتدى على منصة أخرى. في البداية، وقال انه لا يعتقد انه كان بالنسبة له: بناء خوارزمية على كوانتوبيان المطلوبة الكفاءة في بايثون، الذي لم يكن يعرف. & كوت؛ بدا قليلا تقنية، & كوت؛ يقول هوتون. & كوت؛ ثم أدركت أنه كان الطريق الوحيد للذهاب - وجود نوع من الخدمة حيث أنها تشغيله بالنسبة لك. & كوت؛

فتح حساب في أوائل عام 2018. & كوت؛ الخوارزمية الأولى كانت وسيلة لتقلب العقود الآجلة. هذه الاستراتيجية تشتري أساسا تقلبات عندما تبدو رخيصة وبيعها عندما يبدو مكلفا. عليك أن تفعل جيدا عندما الأسواق هادئة. عندما تكون الأسواق متقلبة، يمكنك أن ترى انخفاضا حادا في قيمة العقود الآجلة. لذلك هو عن تبحث عن أوجه القصور في الطريقة التي يتم تسعير التقلبات. & كوت؛

قبل أن يبدأ الجنيه الاسترليني في التراجع مقابل الدولار (سحب هوتون أمواله عندما ضرب عدم اليقين من خروج بريطانيا من الأسواق)، كان يلعب مع حوالي 45،000 جنيه إسترليني. & كوت؛ عليك التداول بأموال حقيقية، & كوت؛ يقول هوتون. & كوت؛ إذا كنت تتداول مع الورق، فإنك لا تهتم حقا لأنها مجرد ورقة. وإذا كنت لا تجعل الصفقات الحقيقية، كنت لا تعرف ما يفعله السوق حقا عند إجراء تلك الصفقات. عليك أن تتاجر بشيء ما يكفي بما يكفي لكي تشعر بالألم إذا فقدت شيئا ما. أنا جعلت.

بعض الأخطاء السخيفة، والتي من الواضح أنك لا تريد أن تفعل إذا كنت تتداول مع كميات كبيرة من النقود. & كوت؛

كيف الأمازون سوف تحطم جوجل والاحتكار الثنائي الإعلان الفيسبوك.

مارتن سوريل.

هوتون لديها الآن حوالي 20،000 $ التي تجمع المخاطر تقلب قسط، وهي استراتيجية يكافئ المستثمرين لعقد الأوراق المالية المتقلبة. & كوت؛ وقد حقق هذا أداء جيدا خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث استعاد عملية سحب كبيرة في منتصف العام، & كوت؛ كتب هوتون في تحديث البريد الإلكتروني في يناير 2018. & كوت؛ رأسمالي الأولي كان 15،000 $، أي أقل من عام. هذا هو أكثر متعة من روليركوستر استراتيجية، بدلا من شيء أوصي للمستثمرين الآخرين. انها حصلت على مخاطر ذيل عالية بشكل لا يصدق، وهذا يعني أنه يمكن أن يكون مكاسب قوية باستمرار، ولكن بعد ذلك من أي مكان، فإنه يمكن أن تسقط مثل الحجر وتفقد كل شيء. معظم الناس ليس لديهم المعدة لذلك، لذلك أنا استخدامه لاختبار بلدي الصلب كمستثمر. & كوت؛

كيف يحول جيش من رجال البريد مخازن الصين الريفية إلى أكبر شبكة تجارة التجزئة في العالم.

يعمل التجار الكميون من خلال الكشف عن أوجه القصور في السوق. من هناك عملية بسيطة إلى حد ما: رمز عنه و باكتست حتى كنت قد أثبتت ذلك. ومن ثم أتمتة التجارة ورصد ذلك. & كوت؛ إنها عملية تمرير، إلى حد كبير، & كوت؛ يقول هوتون. & كوت؛ جزء من دوافعي هو لكسب المال، ولكن أيضا لإرضاء الجانب الفكري والتنافسي من لي. أنا حقا أحب التعلم عن هذه الأشياء. انها مثيرة للاهتمام حقا. رأيت كوانتوبيان مسابقة مع جوائز متواضعة، ولكن كان يستحق الدخول لأنها وضعت أفضل الأفكار في صندوقهم وتعطيك جزء من الاتجاه الصعودي. فكرت، "هذا رائع، أحصل على حصة من الاتجاه الصعودي، وقد يجعلني غنية جدا في وقت فراغي. & كوت؛

الهواة مثل هوتون تشكل جزءا صغيرا من صناعة التمويل الكمي، ولكن مهمة كوانتياكس، Cloud9، كوانتوبيان وغيرها هو تقديم منصة لأي شخص لديه المهارات والاستعداد للمشاركة. & كوت؛ أنت لا تحاول التغلب على صناديق التحوط في لعبتهم، فأنت تحاول التوصل إلى فكرة جديدة تنوع قليلا عما يفعلونه، & كوت؛ يقول هوتون. & كوت؛ من الواضح أن وظيفة صندوق التحوط هي البحث عن نفس الشيء. ولكن ما هو جذابة من وجهة نظر المستثمر هو: إذا كنت مصدر الأفكار بطريقة مختلفة تماما، هل ينتهي بك الأمر مع أفكار مختلفة، والتي هي أكثر تنوعا من مجموعة من بضع مئات من الناس الذين يعملون للمؤسسات الكبيرة؟ الهواة هي الخروج مع الكثير من الأفكار المختلفة، وكثير منها سيكون القمامة - ولكن هذا هو الحال مع معظم الأفكار. & كوت؛

جيمس ألتوشر.

وول ستريت نولWallStreetNole: كيف تعاملت مع صناديق التحوط التي باعتها أنظمة التداول الخاصة بك؟ هل كان من الصعب الحصول على الباب الأمامي؟ وسعت.

لم يكن لدي أي فكرة عما يجب القيام به. كانت الطريقة الوحيدة التي يمكن أن أعيش فيها إذا عادت 100٪ شهريا على أموالي واستخدمت كل تلك المكاسب لدفع ثمن الطعام، ودفع الرهن العقاري، والاحتياجات الأساسية، ومن ثم البدء في كل مكان في بداية كل شهر. كانت شقتي للبيع ولكن عشت فقط بضع كتل من الأرض الصفر و للأسف منطقة بأكملها رائحة و بلدي تم إغلاق ملعب للأسبستوس و ... على وهلم جرا. كانت سيئة فقط. وسيتوقف الصليب الأحمر بشكل منتظم عن طريق التحدث معي لمعرفة ما إذا كنت أفعل "موافق". ولكن لم يكن هناك شيء يمكنهم القيام به. لو كانوا سيدفعون رهني.

لم أنام. لقد تم التأكيد عليه. وأود أن تأخذ عدة أميال سيرا على الأقدام كل صباح. وأود أن تأخذ المشي كل بعد ظهر اليوم بعد إغلاق السوق. وكان نصف مبنى من بيتي مقر مكتب التحقيقات الفدرالي. تقريبا كل يوم كنت أرى شاحنة أخرى سحب ما يصل الى بناءهم وسيتم سحب رجل داكن البشرة مع سلاسل حول ذراعيه وساقيه وسار الى المبنى، ويفترض أن لا نرى النور من اليوم مرة أخرى.

اصحاب؟ لم يكن لدي أي شيء. كل أصدقائي "الإنترنت" اختفى. وكنت خجل جدا لجعل أي أصدقاء جدد. كنت فاشلا. كنت أخشى التحدث إلى أي شخص. كنت على يقين من أنني ذاهب إلى الصفر، وعندما حدث ذلك كنت متأكدا من أنني سوف تموت. نفقاتي كانت غير طبيعية بسبب نمط الحياة كنت قد توصيل نفسي إلى عندما كان لي المال. مرة واحدة اعتقدت أنني يمكن أن اقتراض المال من بيتي ثم كنت تخطط لاختفاء مع عائلتي. كنت يائسة في كل شيء.

ولكن اضطررت إلى التجارة. كان علي كسب المال. أنا وضعت برامج التداول التي كانت تقوم على نماذج النمذجة في الأسواق. أود أن أنظر إلى نمط مثل: ماذا يحدث إذا انخفض السهم 20٪ في 5 دقائق (على سبيل المثال، في قرار محكمة سيئة، أو قرار ادارة الاغذية والعقاقير سيئة). اكتشفت إحصائيا أن هذه الأسهم لديها فرصة قوية (& غ؛ 90٪) من كذاب في الساعة القادمة. لذلك كان لي مشغلات التلقائي على حوالي 3000 الأسهم التي إذا سقطت 20٪ في فترة 20 دقيقة نظام بلدي شراء تلقائيا، ثم بيع على أي البوب ​​5٪. كان التذبذب كبيرا ثم (2002) وكان هذا الوضع يميل إلى أن يحدث قليلا. في بعض الأحيان كنت أذهب لتناول الغداء (قبل الهاتف الذكي، قبل باد) وبحلول الوقت عدت كنت قد قدمت العديد من الصفقات وبضعة آلاف من الدولارات. يمكنك أن تقول، "هذا عظيم!" ولكن كنت بحاجة أكثر من ذلك بكثير من أجل البقاء على قيد الحياة.

وفي الوقت نفسه، لم يكن أحد يبحث حتى لشراء بيتي. لم يكن أحد يبحث عن أي عمل معي. وفي الأيام التي سأفقد فيها المال (للإنستناس، إذا كان السهم الذي انخفض بنسبة 20٪ انتهى بنسبة 50٪ بعد أن اشتريته) كان كما لو كنت قد ركلت في المعدة وضرب فوق الرأس خفاش البيسبول. ربما بكيت كل يوم. ربما شعرت بالتشنج في معدتي كل يوم. أردت أن أموت. في كل مرة صعدت في الحمام (الذي كان حدثا نادرا) وأود أن تحاول التنفس في الماء ليغرق. طريقة عرجاء لمحاولة الانتحار ولكن كنت عرجاء في كل شيء.

وأخيرا، كان لي للحصول على صحة. لم يكن هناك خيار. كان لي ابنتان لتغذية. كنت مرارة لأنني شعرت أن كل الناس الذين ساعدتهم على مر السنين تخلى عني. فقط أنا يمكن أن تساعد نفسي. لا أحد آخر كان سيأتي لانقاذ بلدي. لذلك بدأت أخذ مناحي أطول. بدأت أكل أكثر صحة. كونت صداقات. كنت ممتنا لتكون على قيد الحياة. وبدأت الاستسلام لما حدث. نعم، كنت قد مارس الجنس. ولكن الآن حان الوقت للمضي قدما.

كل صباح، بعد مشي، كنت أقرأ عن صناعة الخدمات المالية. كنت عازم على بدء صندوق التحوط أو بدء العمل لصندوق التحوط. قرأت كل السيرة الذاتية التي يمكن أن تجد. أعطيت مؤخرا حوالي 200 كتاب حول التداول والمعالجات المالية وصناديق التحوط وهلم جرا.

بدأت البريد الإلكتروني الناس أردت أن يجتمع. وأود أن أكتب، "يمكنني فقط شراء لك القهوة".

لا أحد سوف يستجيب لي. لم يستجب جميع مدراء صناديق التحوط الأكثر شهرة في العالم لي. ربما حوالي 20 شخصا لم يستجب لي في اليوم الأول. 20 المزيد من الناس لم يستجب لي في اليوم الثاني. كانوا مشغولين جدا وكان لديهم أشياء أفضل للقيام به من تلبية الخاسر مثلي. أنا لا ألومهم. كنت قد فعلت نفس الشيء كما لهم.

ثم بدلا من وضع قائمة من الناس الذين يمكن أن يجتمع، وضعت مجموعة أكثر أهمية بكثير من القوائم.

لكل شخص أردت أن يجتمع، أعطيتهم عشرة أفكار. إذا أردت مقابلة مستثمر يركز على القيمة، سأرسل له قائمة بعشر شركات اعتقدت أنها أقل من قيمتها ولماذا. إذا أردت أن تلتقي مستثمر يركز على المراجحة وأود أن يأتي مع عشر حالات المراجحة مثيرة للاهتمام ومجرد إرسالها ويقول إنني كان أكثر إذا أراد أن يجتمع.

20 شخصا لم يستجب لي. لذلك جئت مع المزيد من الناس على الكتابة. المزيد من الناس لإرسال الأفكار إلى.

مع فيكتور نيدرهوفر، مؤلف "تعليم مضارب" ومدير صندوق التحوط أنا معجب لعدة أسباب، أعطيته أفكارا لنظم التداول على أساس البرنامج كنت قد كتبت. أعطيته الأنظمة المحددة التي عملت بالنسبة لي. هل كنت قلقة من شخص يسرق مني؟ أبدا. لا أحد يستطيع سرقة منك إذا كنت محاذاة نفسك مع اللانهاية. يسر المحيط أن يتخلى عن كوب من الماء.

مع جيم كرامر، أرسلت له عشرة أفكار للمقالات شعرت أنه ينبغي أن يكتب. حتى المقالات التي يمكن أن أكتب له. أعطيته عشرة أفكار صلبة من المقالات التي اعتقدت أن توفر الكثير من القيمة للقراء. القراء الذين يريدون جعل طن من المال. وبعبارة أخرى، القراء مثلي. كنت قد فعلت كل البحوث عن المواد. أنا سكب عمليا أن البحوث عليه.

رد كلاهما. جيم اسمحوا لي أن تبدأ الكتابة لثستريت. وفي ذلك، بدأت حياتي المهنية في الكتابة المالية التي بلغت ذروتها في الكتابة لي عشرات المنشورات المختلفة، العديد من الكتب حول الاشياء المالية، وفي نهاية المطاف أدى لي بدء ستوكبيكر، والتي بعت لشركة جيم، ثستريت. هنا 10 أشياء تعلمت من جيم كرامر.

مع فيكتور، بدأت في نهاية المطاف إدارة بعض من أمواله الشخصية بنجاح كبير. كنت حوالي 130٪ بالنسبة له خلال العام المقبل. أدى ذلك إلى إدارة الأموال لصناديق التحوط الأخرى. أدى ذلك في النهاية إلى إدارة صندوق من صناديق التحوط، حيث خصصت نقودا للتجار الآخرين.

استغرق الأمر حوالي سنتين من تلك النقطة، لكنني كنت أعود على قدمي تماما، وأعيش حياة جيدة. ثم آخر 2 سنوات قبل أن كنت ولدت الثروة الحقيقية. في كل وقت، والتواصل باستمرار مع الأفكار للناس، وإعطائهم بعيدا مجانا، وتكرار العملية في حين بنيت شبكتي. الثروة التي تم إنشاؤها من بناء شبكة، التي أنشئت من إعطاء الأفكار بعيدا عن المركبات الحرة. وما زلت أحصد فوائد هذه العملية.

هذا & # 8217؛ s صراع ملحوظ جيمس!

أنا أيضا على وشك أن أبدأ كفاحي & # 8230؛ جيمس ماذا يمكنك أن تقترح لي أن أفعل: لقد وجدت نظام التداول لزوج العملات العام الماضي. It’s been already a year since it is still working, and all my simulations from 2005 gives me 8-50% yield per year. I have checked if it works with different brokers (since the price movement is not the same) and the system works with every broker !

Now what can I do to find money and make more money out of it ? I have no reputation of a former hot shot trader, and I have no connections. I have just studied some finance in college, I am computer savvy, that’s all !

ps – the system doesn’t rely on any bull shit moving average indicator that you can easily find on internet, and that shall give you fake results if even automated. I have been doing excel trading, I have been reading books like Trading Chaos, the system basically relies on Elliot wave and Fibonacci plus a very simple approach on when to get in and when to get out.

I shall put all the results and statistical analysis of the trades in my upcoming website forextradinghub.

Ultimately I am thinking about giving away the secret about how to use my system, write a book and sell it for $9,99 if something like 10000folks shall pre order it ! Or keep using my 10 000$ working capital and in 10 years I shall probably get almost 100 000$ provided that the average yield will be about 24% per year…( ln(10)/10)

Fib is garbage. Elliot is garbage. The MA-based systems you call “BS” have been proven time and time again in studies to perform profitably with higher statistical reliability than both Elliot and Fib.

I am in a similar struggle, I am a student at my final year in University, and I have spent two last years of my free time studying markets, and I have come up with a system that is able to give you 20% monthly gain minimum. It is not based on anything that I have read from books, only time, and past market behaviorism. إلى أين يجب أن أذهب؟ I too have no connections nor any idea of how I should present this to anyone. In 6 months I will be out from the university with the MBA degree, and all I want to do is trading, and I simply need to find the starting capital. The only thought that I have right now is to write an e-book and sell in it on Amazon, but I am afraid that this has zero chance of success as I have no funds to advertise it. I will be very glad if anyone answers me.

Darya, I can connect you with a former hedge fund manager. contact me at ascottwalls (at) gmail (dot) com Put “HELP CONNECT ME TO HEDGE FUND MANAGER” in subject to ensure I see it.

Hello, I can relate to your story. I started trading in 2002 and did pretty well, until I lost everything in late 2008/2009. To make a long story short I was not utilizing an acceptable risk management strategy. Fear finished me off. I went through several year of depression, then went to work in the oil field (I think to punish myself). During this time all I did was think of getting back to trading. When I was laid off at the end of 1014 I took my saving and started to work developing a trading strategy with an acceptable risk management, which would work for both the long trade and the short trade. The thing is, the strategy is simple using a 15 min and 2 min chart, some custom moving averages and support and resistance levels. It works And I expect 100%+ per year with out compounding.

I have no connections anymore. I just want get it in front of the right people. I would like to possibly sell it in order to have the enough funds to trade my own account. This is my goal at any rate. I have emailed many people/firms, but I am not getting any response. I hope you might provide me with the help I’m looking for. Thanks Shane.

I the last few years i have developed a probability trading formula the could generate between 50-200% depending the market (s) movements ! Lack of funds makes me ask and wonder what a waste !

Latest Podcast Episode.

Copyright 2017 - Altucher Confidential - All Rights Reserved.

algotrading.

77 & # 32؛ пользователей находятся здесь.

МОДЕРАТОРЫ.

مرحبا بكم في رديت،

الصفحة الأولى للإنترنت.

والاشتراك في واحدة من الآلاف من المجتمعات المحلية.

отправлено & # 32؛ 11 месяцев назад автор Arrow222.

تريد إضافة إلى المناقشة؟

помощь правила сайта центр поддержки вики реддикет مود غدلينس связаться с нами.

приложенияи инструменты رديت لأيفون رديت لالروبوت موقع الجوال кнопки.

Использование данного сайта означает، что вы принимаете & # 32؛ пользовательского соглашения & # 32؛ и & # 32؛ Политика конфиденциальности. &نسخ؛ 2018 ريديت инкорпорейтед. Все права защищены.

يتم تسجيل ريديت وشعار ألين علامات تجارية مسجلة لشركة رديت إنك.

وبي. تم تقديمه بواسطة بيد 15532 على & # 32؛ app-13 at 2018-01-16 01:34:14.628344+00:00 running b995ef9 country code: UA.

الاستثمار.

1 562 пользователя находятся здесь.

МОДЕРАТОРЫ.

ستوكجوك-e أريتشي هانجيفونداسبيراتيونس إنفستنغموديراتور كراسيميك جبيراس Fletch71011 الخيارات إكسيرت ماستركوكسواغ نوس о команде модераторов & راكو؛

مرحبا بكم في رديت،

الصفحة الأولى للإنترنت.

والاشتراك في واحدة من الآلاف من المجتمعات المحلية.

Это архивированный пост. Вы не можете голосовать или комментировать.

отправлено & # 32؛ 3 года назад автор bdalgo.

تريد إضافة إلى المناقشة؟

[+] [ديليتد] & # 32؛ рейтинг комментария ниже порога -6 очка -5 очков -4 очков & # 32؛ 3 года назад (1 дочерний комментарий)

помощь правила сайта центр поддержки вики реддикет مود غدلينس связаться с нами.

приложенияи инструменты رديت لأيفون رديت لالروبوت موقع الجوال кнопки.

Использование данного сайта означает، что вы принимаете & # 32؛ пользовательского соглашения & # 32؛ и & # 32؛ Политика конфиденциальности. &نسخ؛ 2018 ريديت инкорпорейтед. Все права защищены.

يتم تسجيل ريديت وشعار ألين علامات تجارية مسجلة لشركة رديت إنك.

وبي. Rendered by PID 51179 on app-431 at 2018-01-16 01:34:14.608612+00:00 running b995ef9 country code: UA.

Buying Trading Systems.

A good trading system usually costs around USD 5.000 and the really profitable ones cost even more. حق؟

Whatever you do, never ever pay for trading rules . A professional would never buy trading rules, just as a professional would never sell them. There is a misguided perception especially among the retail hobby traders that if they could just get their hands on those perfect rules, all their problems would be gone and they would be millionaires in no time at all. This is naturally exploited by thousands of crafty entrepreneurs around the world who are happy to help out by selling some MetaStock or TradeStation code for a few thousand bucks.

What you need is knowledge and understanding, not some over priced super secret magic trading rules sold by people who never really traded in a professional environment in the first place. If you are serious about trading, you need to learn how to stand on your own two feet and do your own research. Read other peoples’ research to learn, replicate and verify what they are saying and do your own homework. There is no substitute for hard work and paying five grand for a trading system is likely to do three things for you; lull you into a false sense of safety, cause you painful trading losses and set you back five grand.

Why the Free Trading Rules?

Because trading rules by themselves are, for the most part, of very little value. What is of value is the full understanding and insight. The ability to creatively work with the rules, make them your own and succeed in executing the rules in reality. That part takes experience and you’re pretty much on your own there.

Trend following is not complicated. Profitability does not go up if you add more magic indicators and make up some scientific sounding names for them. What I want to demonstrate with this site and with my book, is that CTA style cross asset trend following is quite simple in terms of trading rules. The difficulty does not lay with the buy and sell rules and focusing on them will only distract you from the real difficulties. Buying trend following trading rules is simply a waste of time and money. Focus instead on understanding the task at hand, how the diversification and risk plays in, how the strategy behaves during different types of markets and learn to understand the ideas behind. Fantasies about making millions from bought rules off some website will not aid you.

There is already an absolutely massive amount of money in the trend following futures game. Winton alone is in the order of 30 billion dollar and there are many other multi-billion dollar funds and they are all heavily leveraged. The beauty of this particular game is the very high capacity. There really is no downside for me to teach the basics of CTA style trend following since there is no way this would somehow increase the number of traders and volumes enough to make an impact. The big guys know all of this and more already, so what’s the harm in telling a few more?

Almost all cross asset CTA trend followers do the same thing. They use minor variations of the same rules. This is very easy to prove by reverse engineering them, changing a few parameters to the core system presented on this site and you can easily get up to 0.9 correlation with most of them. They use different indicators etc, but the point is that it makes so little difference that they are in essence trading the same system. My book explores this further, showing how to replicate a number of large CTA funds.

For sure there are other trading strategies with very limited capacity where it makes sense to keep the rules secret, but trend following futures is not one of them. Of course no trader would want to give out the exact parameters of his trading system, even if the concept is known. I make my living trading futures for managed accounts and hedge funds and I’m not going to tell you my exact parameters either, not even for my core trend following methods. I wouldn’t want you to predict my trades and mess up my execution, now would I. My parameters are not the secret sauce though and if you take the core system presented here, learn it properly and then adapt it a bit to your own style and taste for risk, you can replicate the performance of most CTA hedge funds. Without paying five grand.

3 تعليقات.

This is so True and so wrong….. One of my systems makes good money on trends of futures, also I sell my systems, but I never sell the secret sauce, but I at least sell a variation of it, it just does not make as much money as my parameters.. I sell because my systems go into draw down, and while I am in draw downs I dont get a paycheck. Selling the systems subsidizes this.

Hello, I am a little depressed that I’ll need $1 million to trade a managed futures portfolio via trend following but I was wondering what the minimum amount of $ required to employ your Stocks on the Move strategy?

One other question, what software would you recommend for someone who would like to learn C++ or other program language to run simulations?

Loved both books and am looking forward to implementing your ideas with my own “secret sauce”

For stock strategies you don’t need much base capital, Ivan. The issue with futures is that they are not as granular as stocks. It’s tough to buy 200 bucks worth of gasoline in the futures markets…

For simulation and coding, I’d recommend either C# and RightEdge, or Python.